老师，我想问一下，计算久期时，利率上升对应一个P1，利率下降对应一个P2，还有他本来的价格P0，总共是3个价格，然后有效久期的定义式的分子是P1-P2，可是如果我不算P2，直接用P1-P0呢？相应的分母我也不对应2倍的△y，只对应一个△y，不也可以求吗？像这道题，答案就只算了P1没算P2

老师，这四个选项我都不是很明白

老师，感觉D说的挺对的呀？

为什么借短投长和卖流动性好的买流动性差的可以盈利呢

老师好，市场百题34，我觉着可以这样理解吧，按照我贴的图，随着C-level的增大，非拒绝域越来越窄，说明越来越容易拒绝原假设，所以99%的比95%更容易犯第一类错误，拒真的错误，所以选项A,99%的Var比95%的var更不可靠可以算正确。我的这种想法与主讲老师的讲法相反，主讲老师的讲法是说99%犯第二类错误的可能性更大，不知道我的理解算不算对？

老师，资产波动率下降，影响的不是call on v吗，就是equity所有者权益，为什么所有者权益跟层级equity可以扯上联系呢

老师，如何理解740的B选项呢？

为什么EL是线性相加，而UL要考虑相关系数？

If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%老师你好 怎么理解这个6.0%，其次想问一下 6.0%不是年利率吗

老师请问这一部分的相关课程在哪呢