老师，这题怎么理解。

老师这个题的解析和题对不上啊，是不是答案放错了，正确的答案解析是什么呢，题干里明显问的是套利的利润是多少啊

老师这个c错哪里

计算的价格1020低于现货市场2年期货报价，按照低买高卖策略，怎么是c买现货卖期货呢？感觉反了

到期时间、波动率与call之间的正向关系是否可以理解为：这两个因素越大，不确定性越大，对Long方越有利，所以价值越高？

所以可以把senior理解为等于公司的debt，而subordinated在此时等于equity；如果财务情况较好时，subordinated近似于senior，则此时公司debt=senior+sub...?

老师我想问问这题的N为什么不应该是10再往前推1期一共11期，图二是我的一个想法图

这道题我用三个价格算出f1'2的远期利率为1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是买现货卖2年期货，这个方法对吗？还是碰巧答案对了？

老师，以下想法的错误在哪个地方？ 债权收益率=(100-80)/80=25%，题目说溢价仅由信用风险溢价和无风险利率构成，那么信用风险溢价=25%-5%=20%

absoluteSAR和relativeSAR有啥区别，讲一下