想问一下这个知识点出自哪章？具体为什么是这样？老师这个视频讲解完全是读了一遍答案

想确认一下，哪些模型是平行移动的，哪些不是？这道题下面给同学问题的回答不一致

请问这里的计算方差里面7，3，13是怎么来的

请问这题问the value of contract算的是0时刻的价格吗？

老师讲，一般情况下，价值股表现比成长股好，这个“表现”怎么理解呢？谢谢

请问stock market index就是指S吗？

这题里老师用的是连续复利的方法，cost of carry = r-y，如果是一般复利的话cost of carry怎么算呢？

ppt12,每次都说当样本量足够大时，是不是在frm中，样本量大于等于30，都叫足够大了呢？

Hilo Jenny, would like to seek you advice on below question of practice exam. A derivative trading firm buys a European-style call option on stock JKJ with a time to expiration of 9 months, a strike price of EUR 45, an underlying asset price of EUR 67, and implied annual volatility of 27%. The annual risk-free interest rate is 2.5%. What is the trading firm’s counterparty credit exposure from this transaction? If there is any additional info required for the calculation, please make it up. Many thanks.

ppt10,有五个假设，第一条，有四种情况误差的均值不为0，是哪四种情况呢，不用掌握吗？第二条，误差的variance为常数，常数是可以是0吗？第五条，largeoutlier是不可能出现的吗？unlikely可以理解为不可能出现吗？