为什么1 sigma的volatility是25%？

老师为什么我用计算器算2014.1.1到2014.6.13是163天

用threshold找极值的分布本身就是POT，A选项为什么说threshold上升的时候会趋于POT？threshold下降就不是POT了？

请问可以总结一下这两种方法的优缺点吗？

老师这里的interst rate 是只折现率吧 我老是没有办法确定一道题目出现interest rate时他指的是息票率还是折现率 。折现率低欧元债券价值才能上升

可以在解释一下B D的区别嘛

the accuracy of log return approximation is poor when the simple return is large这句话什么意思呀

请问这题为什么不可以用计算器算出spot rate再推远期利率

老师，196页图表计算过程可以解释下吗？特别是最后几列

为什么组合的dv01直接相加即可？为什么不用考虑权重