老师这题里说的seven principles是指啥？课上没讲啊

老师好，请问这题能不能可以用计算器算出spot rate再推远期利率：计算器的五个键算出YTM，再用YTM+1得出 spot rate，然后用即期利率计算远期利率

老师习题册这题的答案解析和题目完全对不起来，题册答案选了D，好像不太对吧

老师好，这一题还是没明白，A选项AI是covers the part of the next coupon payment not earned by seller. AI是卖方未赚取的下一笔付息部分，不就是说buyer要把交易日以前直到上一次贴现日，seller持有的这一段时间的补偿吗？为什么不对呢

老师我记得一级说过操作风险不包括战略和名誉风险的，这题是不是按老的说法判断的？如果真的考到怎么区分？

这里举的例子，未平仓合约数是90，交易量110，为什么说未平仓合约数大于交易量呢？

老师好，关于T-bill的价格计算，我能不能理解为给定债券收益率、期限，终值后的简单贴现运算呢？

那请教老师我不太明白了，如此，追涨杀跌，什么时候才能赚钱呢？谢谢

这个题，forward price是20.5，spot price是20.34，为什么不是upward呢

请问这个题为什么是卖（issue)而不是买(buy)