请问这里的key rate01s表示的是例如十年期利率变化一个bp对于十年期债券价格的影响是多少 对嘛？

为什么跨周期的有前瞻性呢 b选项

这个题的c选项肥尾巴怎么和波动率有什么关系，为什么c正确呢

bond1和bond2卖出支付的利息计算没看懂

老师您好，这一题的foreign exchange有起初和期末两次现金流交换，而cross currency swap除了起初和期末，在期中也会有coupon的CF所以exposure会更高，所以最上面一条线就是cross currency swap而不是foreign的，是这么理解吗？

Bond3的coupon没说一年付息一次为什么直接默认了

请问这里的factor characteristic 2说的linear combination of factors是什么意思呢？

surplus的标准差计算式为什么还分别乘了A的平方，L的平方以及AL？

老师，C说的是一个交易对手转移到别的交易商银行，只有一个交易对手，怎么会造成危机呢？

请问credit spread一般是用什么形式表示呢