174页大致说是求两年期零息债券经20bp风险调整后的收益，视频是说1-2期间，但是公式是0-1期间，该如何理解讷

这一部分ppt材料几个案例可以请老师归纳一下吗？课程几遍听不太明白，请归纳一下几个特例和考试需要掌握的知识点（每个案例简述过程和教训）还有案例对比

这里为什么不是用β=COV（P，M）/σm²这个公式呢

这里应该问的是TE volatility吧，因为这里算的是Variance=24%，而TE是求RP和RB的差额，是求return的差额，而不是P和B的volatility的差额

请问老师，这题不是问senior和junior的价值吗？不应该选b？

老师我想问一下这道题里给的无风险利率和Yield 都是一年的，但是最后要的是半年的期货价格，那为啥写题的时候不把无风险利率和yield利率分别除以2转换成半年的呢？

请问老师，题目说了pd是指数分布，为什么算出来的pd不满足指数分布的无记忆性？

这里老师手写的这个公式{E(Ri)-E(Rf)}/6p这个不是sharpe Ratio吗？为什么老师说是Information ratio

apt公式应该是E(RA)=截图中的公式吧，RA不是有残差吗？有ei?

这道题里为啥不能把1.3656CHF转换成美元 然后再和远期的价格进行对比呢？但是我将1.3656CHF转换成美元时 比远期的价格要低 这是为啥呀 麻烦老师帮忙解答一下