这里例题是macaulay duration，不需要先计算modified duration吗

theta对多头方是小于零的，对空头方是大于零的。是说随着临近执行时间，多头方还没有执行期权，所以价值越来越低么？对空头方，正好盼着赶快到期，赚期权费，所以越接近到期时间，空头放越高兴。可以这么理解么？哈哈

老师好，请解答下此题，谢谢。

请问如果根据t检验判断 1.1128应该与1.96还是1.65对比呢

这个图里面期权的真实价值减去内在价值就是时间价值，怎么理解这个时间价值？和折现有什么关系么？

67请解释一下为什么选A，题目和答案没有看懂

65题选A，请解释一下，没看懂题目和答案

64题选B，请解释一下

如果是Long position, payoff in 2个 floating call 或者 2个floating put情况会发生吗？如果会，答案是什么？ 在short position时，会出现2个 floating call 或者 2个floating put 情况吗？ 如果是long position, floating call + fixed put，答案是什么？ floating put + fixed call 又是什么？ 如果是short position, floating call + fixed put 和floating put + fixed call 分别又是什么啊

老师可以解释一下这道题吗？