麻烦老师再解释一下C和D

我记得在金融热点那一张 老师讲了一个好像是瑞士什么银行被瑞银收购 渡过难关 说的不是这个b吗

我感觉正确算法应该是VaR B = 100%, VaR A = 4.5%

如果两个组合的default rate均低于5%则default rate 为干扰, 但是此题中5%的significance level 中包含了6%的Default rate, 所以B组合的VaR会远高于A组合的VaR

incremental VaR和marginal var的不同是 前者是增加1头寸 后者是一个变化量增加每一单位 组合var的变化吗

请老师再解释一下D

老师，考试的时候是不考这个公式，考参数的含义等知识点吗？

D解释一下

"had exactly 2 years remaining until maturity at the start of the 6-month period"，这句话我怎么觉得当前是6月，然后还有2年到期。现金流折现的时候，我感觉应该是4笔现金流，而不是3笔。

老师这里的confidentiality指的是保密自己工作的内容，保密客户的信息，保密雇主的信息对吗？