老师 能具体总结一下期限长短对delta的影响吗

不太理解这三个方程怎么判断线性和非线性

Bank phil的EPE不就是Bank Gamma的ENE么，所以公式里不应该是用45*018*0.08*975-60*0.025*0.18*0.982这样子吗

老师可以写一下这里cov（ax+by，cx+dy）的详细变形过程吗

请问是因为abc三个标准差与市场组合标准差0.19相差太大所以可以认为是未完全分散风险吗？

这道题有计算器的快捷方法吗

这题为啥不是求E(rp)=14%就可以了？

老师你好，II和IIII缓释损失或缓释risk我能理解，但为什么能缓释exposure？比如III，只是在这个条款下再评估而已，跟exposure如何联系？

怎么看出来是用超额收益进行计算的？

delta gamma为正就是说明对大小移动都不敏感的意思吗，其他greeks有什么需要注意的 吗