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FRM问答
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在假定所有期限的利率均为每年6%(按半年复利)的前提下,转换因子等于按交割月份第1天的债券报价所对应1美元面值的债券价格。 对于息票利率大于6%的可交割国债来说,在其他条件相同的情况下,期限越长,转换因子越大;反之亦然。 当市场收益率大于6%时,转换因子系统倾向于息票率较低同时期限较长的债券。 当市场收益率小于6%时,系统倾向于息票率较高同时期限较短的债券。 当收益率曲线为上坡形时,系统倾向于交割期限较长的债券。 当收益率曲线为下坡形时,系统倾向于交割期限较短的债券。 老师能解释一下关于这个是应该怎么理解么
已回答老师好,infrequent sampling bias, survivorship bias和selection/reporting bias到底有什么区别呢?这块分不清,怎么记忆呢,谢谢。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1



