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FRM问答
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在计算PD时,哪些方法可以分别physical pd 和 risk-neutral pd啊?用莫顿模型的时候,计算N(d2)公式分别带入rf和实际收益率r可以计算不同的pd,如果再进一步计算股票或者债券价格的时候,应该带入哪个r啊?
已回答题目中说的是企业的两个debt,但是分析方式用到的是证券化结构。我没搞懂这里的equity到底是指balance sheet里的股本,还是证券化结构里的equity分层,还是两者等价?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1





