C选项：董事会应该关注管理层的行为和他们对公司股东利益的影响，我没太听懂，董事会不就是替股东监督管理层的吗？

这里迷糊了，前面2分钟的视频讲的是波动率大的时候是bad time，所以应该有loss，这里写的是有高的risk premium，1、是不是矛盾了？2、risk premium在bad time的时候为负，决定高低的不就是前面的贝塔么？为什么bad time的时候贝塔就大？

是不是只有市场风险中，风险溢价=组合收益-无风险收益，APT多因子里面都没有用相应的E（r）-Rf。一级内容我忘了

老师，这里的需要对损失是否恢复进行报告，我能理解为比如说像损失赔偿额、保险赔付这些都要出现在报告中，对吗？因为后面的习题里说到settlement payment received from insurance company也是需要出现在报告中的

老师，这个划红线的部分mitigating actions说的是什么？还有他说是由line1实施的

1、这是哪部分的内容啊？强化班没提。2、卖CDS，肯定是赌未来违约概率低级才敢啊，怎么能说是风险中性呢？

如果这题改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那这题的结果就发生变化了啊。为什么下面有的同学问，老师回答说不会呢。

老师，那个group loss说的是有一个共同原因驱动产生的多重损失合并在一个组里损失就很严重，那么Basel里规定的minimum threshold20w欧是没有考虑合并的损失吗？我想问在这个comprehensive data 里group loss出现的意义是什么

老师好，我想问一下par rate之前老师在课上讲过可以看作是coupon rate，那么par rate与yield是不是相等的啊，因为之前老师也讲过yield curve就是par curve

老师，是不是所有的VAR相关的题，涉及的置信区间都选择用单尾95%（1.65），99%（2.33），因为涉及损失。那二级考试中一般什么题的置信区间考虑用双尾值99%（1.96）99%（2.58）。这个能不能给总结一下？？我感觉很重要啊。做题中一会儿用1.65，一会儿用1.96。