老师，我感觉这个地方有bug，利率上涨也会影响duration吧，你怎么操作才能让asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？这是不是就是duration gap management limitations？

这个题，给的执行价格要用吗？350和10的用处是什么？题看不懂

这里问的不是value嘛，为什么算profit

如果担心利率下跌呢？是不是也可以收浮动呢？

这个题我看不懂，我也不知道我算的对不对。不知道标的资产的var啊？

为什么隐含波动率越高，尾巴越肥

这个利率不是说0-0.5吗？ 没有写是年化利率啊，为什么是除2啊

这些都没讲过啊？完全不懂原理，题也看不懂

为什么第一个图算ES不加7，不像第二个图，为什么第二个图要把97也算进去呢？

所以这个md是modified还是macaulay啊