老师,我想问一下1. C选项怎么理解？我的笔记上记的是说这里指的是已经smoothing过了的returns of illliquid assets，因此呈现正相关性，为什么是smoothing过了的呢？2. D选项为什么流动性差的资产的波动性小？不是说流动性好的资产波动率低吗？

所以油价下跌这里特别指的是现货价格下跌？

这个知识点在讲义哪一页？能放一下图吗》

老师，这道题是没答案吗？我的笔记上怎么记的每个选项都有问题

讲义似乎没有提到答案吧B和C吧？请老师简单分别概括一下B和C的问题？

二叉树的方法是不是可以求欧式美式看涨看跌期权都可以？只是代入公式时fu和fd根据情况不同数字不同，u,d和p的计算都是一样的？

转换因子，为什么yield6％以上喜欢coupon低的时间长的？？ 如果是多头方答案会相反吗

能解释一下B,D选项吗？

C错在了哪里？selection bias 不就是像C说的那样 主观挑选一些业绩好的导致的偏差嘛

这个里面提到的，请问为什么历史模拟法会有jumps呢？