这个题我看不懂，我也不知道我算的对不对。不知道标的资产的var啊？

为什么隐含波动率越高，尾巴越肥

这个利率不是说0-0.5吗？ 没有写是年化利率啊，为什么是除2啊

这些都没讲过啊？完全不懂原理，题也看不懂

为什么第一个图算ES不加7，不像第二个图，为什么第二个图要把97也算进去呢？

所以这个md是modified还是macaulay啊

请问老师，是不是也可以同时计算出无风险收益率。如果可以，请说明一下计算过程和答案。如果不行，也请解释一下为什么不行。（我算出来了无风险收益率，但不知道我的想法是否正确）

老师可以使用capm来计算一遍这个题目吗？

这个题和久期什么关系？题里没说10m的头寸是多久的，怎么计算10天的？

老师，这个地方老师在前面说FX swap在未来互换的是按那个时刻的外汇利率，但是这里面写的是按照约定的远期汇率偿还，您可以听一下11:20这个地方