老师，这道题B选项说的那个五分类是在96年修订案里标准法提到市场风险资本金分五类，然后在讲义里basel2.5又对市场风险内部模型法做了修改，引入stress VaR对吧，我想问这个标准法的计算方法还是没变吗？还有C选项对于市场风险的计量为什么不是灵活选择IMA或SA呢？

第一题为什么分母除以1.02，第二题yield volatility和basis point volatility的区别，第三题不会

这里在计算置信区间的时候，为什么把截距项当做均值啊？

此页关于凸性的两个公式，能否给个推导证明，尤其是第一个，讲课过程中并未涉及。

为什么平行移动时，barbell比bullet好？或者说凸性更大？有理论依据或者公式推导吗？

请问密卷这个题计算ES为什么不是A呢？5400是怎么算出来的

请问这个CVA计算怎么算的？

密卷第36题怎么理解SMA和AMA的优劣势

B选项的phase-in period是什么意思？

请问密卷第15题怎么理解的？想不通这个答案的逻辑