White noise

这里面讲师说Given that之后的公式只是做参考，所以说真正计算Partial autocorrelation function不是长这样的是吗

老师，请您帮忙解释一下，这道题为什么一般复利一边的T是1，题目要求按半年复利，那么一年内应该支付2次，T为什么不是2呢

判断对错 both the developer and user need to make validation for the model periodically

关于covariance stationarity

我想了解一个time series 可以只存在Trend 和seasonal component, 不存在cyclical component吗

e^-q*0.5=0.990123, 求q. 请问计算器怎么按？

标准误如何计算？

这里计算是不是默认u为0了？

normal quantiles 在实践中怎么得到，是事前给出一个正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要验证的data嘛