对于有分红的情况，在计算option估值时，exp（-r*delta t）是否也要调整

波动率上升，P不是也有可能上升吗？

CDS的long方是卖cds的？

这道题还是存在问题的吗

选项D感觉是废话啊，感觉和stock And roll 考题用意没什么关系啊

net exposure increases to CNY 27,000,000，这里不是已经说net exposure是多少了吗，为什么还要用27000000减去10800000才是net exposure？

老师，还不理解这道题的意思

麻烦老师再解释一下A和B

老师，没听太懂为什么选OTM不是ITM

周老师好，请教2个困惑已久的问题，一个是：OR的定义为the risk of loss......，某类似由由人或系统或流程问题引发的事件，但未造成经济损失或非财务损失，是否应该纳入操风事件呢？二是对于造成非财务损失的操风事件，在后面建模时，损失怎么量化？感谢