这里futures price is lower than forward price没听懂包括后面讲的为什么futures rate偏高？

请问B选项为什么不对呢？解析没有看明白

老师，repo对应的TSAA登记的500000，是不是债券的抵押剩余价值？

第8年和第9年的TSECCF错了，应该分别是-3.2+1.95=-1.25，-1.25+1.95=0.7，麻烦老师确认一下，谢谢！

FRA不是约定的是远期三个月的利率吗？为什么是乘以1呢？

这个和用远期/期货对冲总价风险，利率风险，系统性风险这些对冲的公式有什么关系吗？我怎么判断使用场景？

BRW权重调整后不用再排序的话，如果95%的VaR原来是100天前的一个loss，那么新的95%VaR就是这个loss乘以一个算出来很小的权重得到的loss么？

老师，没明白，为什么高触发coco是放在一级资本，低触发放在二级资本

老师请问ASFR模型是哪个章节提到的？

债券报价本来就是净价了，所以可以直接在CTD公式里面使用，对吗？（如果是全价，还需要调整为净价才能放到CTD公式里面使用）