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ray2019-02-28 22:20:26

不是说计算 daily var 的时候，不考虑 E 么？

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回答（1）

Robin Ma2019-03-01 12:01:30

同学你好，Dollar VAR的计算公式依旧和一级的一样。预期收益减去sigma*关键值，在计算百分比VAR的时候，是可以不考虑原来的预期收益的。

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