Cyliane2024-07-15 13:19:46
Cyliane老师，可以这么理解么：一年前作为收固定方，收到7%的固定，现在市场的互换只能收到6%，说明我之前的合约是比现在更有价值的，对对手方来讲是不利的，对手方可能会违约，所以面临信用风险敞口。但是我不太理解问题的意思，问的是only if the value of the swap，这个swap 的价值是指原7%互换利率相对于市场6%的互换的价值变化么？
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杨玲琪2024-07-15 22:07:40
杨玲琪同学你好，
你前面的理解没有问题。
而这个value of the swap就是指的当前时点原合约的价值。在一级时我们讲过IRS价值的估计，其中就涉及到当前市场swap rate的运用，所以这个value of the swap是可以根据7%和6%估计的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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