龚同学2024-07-14 11:55:44
龚同学老师您好，请问可以详细讲一下处理credit spread risk的流程吗？99%VaR,10天意味着什么？
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黄石2024-07-15 11:48:12
黄石同学你好。这个不必想的太复杂，credit spread risk指的是credit spread发生变动、进而导致资产的价值发生变动这样一种不确定性。因为它整体的性质其实很像市场风险，所以它的测量手段沿用的是市场风险的测量方法，也就是计算time horizon为10天，置信水平为99%的VaR值。
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