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龚同学2024-07-11 19:53:40

老师您好，请问可以讲一下Normal VaR组合的公式中第一个公式，VaRp=delta * VaRs么？

回答（1）

最佳

黄石2024-07-12 11:04:46

同学你好。这个是一级中delta-normal的思想，核心思路见下图，主要适用于组合中的资产是期权、债券之类的情况，在二级基本不太考察，不用担心。

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