龚同学2024-07-11 19:42:14
龚同学老师您好！请问VaRp的第二个公式要在 mu = 0时才准，请问是组合的收益率平均数，还是说组合内每个个股的收益率平均数都为0？
回答（1）
最佳
黄石2024-07-12 10:58:06
黄石同学你好。是当组合内的个体资产的平均收益率 = 0。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
也就是说，假设是个股票组合，那就是每个股票的平均收益率为0才可以直接使用VaRp那个开根公式
- 追答
-
同学你好。正确的。这个假设不是什么很严苛的假设，对于市场风险的测量，我们选用的time horizon一般都很短，绝大多数都在1 - 10天这样一个范围里，而一只股票在这么短的期间内平均收益率都是很接近于0的，所以直接假设为0影响不大，但能极大地简化运算。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片