蛋同学2024-07-11 16:56:30
蛋同学老师，至于WWR是是的之前的CVA被低估还是被高估是不是要根据具体题目来分析呀？像这道题目讲的是相关性增大，那就是PD和exposure都增大，那么自然是之前的CVA被低估了，；但是如果有一道题目是相关性减小，那么此时是不是CVA被高估呢？
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Will2024-07-12 10:01:52
Will同学你好，这种题目一般来说都会说是相关性正相关，不会说什么相关性增加或者减小的情况。
其实最主要的还是要看题目之间说的金融产品是什么，如果我的交易对手相关性增大，导致我出现了损失的话，就应该是RWR；如果我的交易对手相关性增加，导致我获得收益的话，那就应该是WWR
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"我的交易对手相关性增大，导致我出现了损失的话，就应该是RWR"这句话怎么理解呀？
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同学你好，因为你出现了损失，因此你的敞口是下降的，此时就是PD上升，但是敞口下降的情况，即RWR
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