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韩同学2024-07-10 15:37:17

为什么算单个资产VaR1和VaR2的时候要乘Delta，这个公式不太懂

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回答（1）

黄石2024-07-12 10:53:22

同学你好。这里组合中的资产全部都是期权，对于期权的VaR的计算我们需要使用delta-normal法，这是一级第四门课的内容。核心思路见下图。

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