袁同学2024-07-09 07:55:15
袁同学这里first step计算DD，是用KMV计算的结果还是Merton计算的结果。100家DD=2，2家default，这里的DD是用KMV还是Merton计算的？后面又说：如果计算出DD=2，那违约概率就等于历史的违约概率是2%，这里说的计算出DD=2，又是用KMV还是Merton？
回答（1）
杨玲琪2024-07-09 11:28:50
杨玲琪同学你好，
这里DD是判断违约的指标的统称，可以用d2计算也可以用Moody的计算方法计算，具体用哪一个得看题目假设。
希望能解答你的疑惑，加油！
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