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蛋同学2024-07-08 13:16:27

上课讲的cash flow mapping中并没有看到考虑了相关性呀？

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回答（1）

黄石2024-07-09 11:40:59

同学你好。可以考虑的，你可以看到课件上对于cash flow mapping的表格有undiversified VaR和diversified VaR之分。Diversified VaR就是考虑了相关性的情况。具体计算考试不考，感兴趣的话见下图。

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