蛋同学2024-07-08 11:57:37
蛋同学老师，请问针对A选项，exception的个数超过VaR模型预测的个数能代表VaR的置信水平设置的过高了吗？感觉不可以吧。（看到有老师回复说把A的backtesting's confidence level改成VaR's confidence level的话，这个选项就对了）。其次就是想问一下，实际exception的个数超过预测的这种情况，和VaR的confidence level有关系吗？我个人感觉没什么关系吧，
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黄石2024-07-09 11:35:15
黄石同学你好。
“exception的个数超过VaR模型预测的个数能代表VaR的置信水平设置的过高了吗？感觉不可以吧。”：是的，不可以。不论VaR的置信水平是多少，我们计算出对应的预测个数，实际exception的个数都有可能超过或者少于预测的个数。一旦超过或者少于太多，那么我们就认为模型在统计意义上是有问题的。
第二个问题：关系不大。但如果VaR的confidence level过高，那么对应的风险事件都是一些极罕见的事件，这种情况下就可能没有exception。
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