天堂之歌

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罗同学2024-07-05 11:17:13

如果均值不等于0的话,在已经算出各资产本身VaR的基础上还可以用VaR1平方+VaR2平方+2VaR1*VaR2*ρ来算组合的VaR吗?

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回答(1)

Will2024-07-05 13:36:57

同学你好,均值不等于0的话,是不能用你说的这个公式来计算组合的VAR值的,只能先算出每个资产的VAR值,再进行组合VAR值的计算。

感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀,您的声音是我们前进的动力,祝您生活与学习愉快!~

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