133****62482024-07-04 08:21:03
133****6248这里为啥不用线性插值？另外什么情况用直接计算 var，什么情况用 wcl 减 el 计算
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杨玲琪2024-07-04 12:55:08
杨玲琪同学你好，
不是很确定你的问题，请问你说的线性插值是用在哪个地方？还有就是你说的直接计算VaR指的是什么？
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就是说，取99%的VAR，2%的可能性违约，违约损失100万，99%和2%不用线性插值吗？另外，有的时候就使用WCL-EL去计算VAR，有的时候是直接算出来VAR本身是多少，一般都分别在什么情况下用这两种计算方法呢？
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同学你好，
因为这里的损失分布是离散分布，损失情况只有0和1,000,000，所以不需要做线性插值。
在二级的信用风险中VaR的计算主要有两种，一种是WCL-EL，一种是用volatility的方式估计的UL。后者在考试中只用于计量经济资本的场景，可以根据是否给定损失率的标准差来判断。前者属于考试当中VaR计算的常见考察内容。
希望能解答你的疑惑，加油！
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