V2024-07-03 15:41:05
V老师可以帮忙总结一下credit， operational，liquidity，market risk时，VaR分别用的是99%，99.9%以及他们对应的holding period嘛？
回答（1）
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Will2024-07-04 09:32:29
Will同学你好，
信用：1年99.9%
操作：1年99.9%
市场：10天99%
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这些是规定死的吗？是不是如果问xxx VaR就是应该对应这些值，如果把数字换了对吗？
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是的，我上面写的只是巴塞尔的规定，但有的时候银行也想按照自己置信水平或者期限来计算一下资本金，比如1天95%VAR也是可以的。
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