186****8735回答（1）
黄石2024-07-02 11:12:32
黄石同学你好。当相关系数上升时，通常对应着波动率也会上升，这对于variance swap的pay fixed一方来说是好事，能赚钱。你可以把variance swap直接类比成一个远期合约，只不过它的标的资产是variance。Variance swap中pay fixed的一方就相当于forward合约中支付固定远期价格的一方，所以他们都是看涨标的资产、在标的资产上涨时会赚钱的。
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