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王同学2024-07-01 14:00:46

我记得市场风险那门课里讲到Market VaR不是通常是按99% 10day计算的吗？B说1day也对吗？

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回答（1）

最佳

杨玲琪2024-07-02 09:34:42

同学你好，

确实课上说的是10天VaR，不过计算1天的也是比较常见的操作，有时候会在计算出1天的VaR值后再根据平方根法则推算出10天的VaR。所以这句话也是正确的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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