开同学2024-06-30 12:17:44
开同学请问在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？这个公式是不是只有针对market risk的？
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Will2024-07-01 10:42:21
Will同学你好，在Basel2.5中的市场capital，我们用的是IMA法，这个方法是在昨天的VAR值和过去60天平均VAR中，选择一个较大的，作为我们的VAR值。
IRC确实是用的1年99.9%，针对在trading book中存在信用评级的变化和违约的情况。
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那解析里说的10天99%的var是这个公式里的吗？
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同学你好，这道题以及解析都没有提到IMA的方法，只是在问压力测试情况下市场VAR的特点，解析里面10天99%的VAR值跟IMA里面的还是不一样的。
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