ml2024-06-30 03:49:46
ml这里回测的置信水平和计算var的显著性水平怎么判断哪个是哪个？
回答（1）
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Will2024-06-30 11:29:40
Will同学你好，这里置信水平还是显著性水平不重要，因为置信水平和显著性水平是可以相互转化的。
重点我们需要判断的是，哪个是VAR的，哪个是回测的
其实很简单，比如图上的第一个问题，95%VAR，那这个就是VAR值的，剩下的more than5%，这个就是我们回测的了
只要你找对了跟着VAR值前面的那个百分数，剩下的就是回测的。
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