139****26582024-06-25 23:55:14
139****2658老师，关于CVA和BCVA的公式，答案使用的公式为什么和课本上的公式不太一样？答案上为什么是PDc*（1-PDp），而不是PDc。另外CVA和DVA之间应该是+号还是-号，还是CVA和DVA的一个正数一个负数？
回答（1）
杨玲琪2024-06-26 09:29:38
杨玲琪同学你好，
这道题目要求计算的是BCVA，所以计算中应该要考虑存活率，而题目中没有给到存活率的估计，所以采用了违约概率进行估计，这里的1-PD就是对存活率的估计。
而计算BCVA的计算公式按照原版书的结论应该是=-CVA-DVA。虽然是两个负号，但是因为CVA中的EPE为正值，而DVA中的ENE为负值，所以其实本质还是一加一减。
希望能解答你的疑惑，加油！
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