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我同学2024-06-25 07:29:50

老师，为什么第⑥步s1是等于S1的期望减去surplus at risk呢？不明白，能否解释一下？

回答（1）

Michael2024-06-26 00:34:54

同学你好，因为S1的期望表示的是下一期的Surplus的预期值，而surplus at risk表示极端情况下surplus的损失值，两个相减得到的是下一期surplus的极小值。这里的S1表示的就是下一期surplus的极小值。

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