V2024-06-21 23:25:04
Vdo not forget benchmark这一行下面的分析能在解释一下吗？为什么大于1就是short fund？ 基础段对应的讲义在哪里呀？
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Michael2024-06-22 02:41:57
Michael同学你好，这个部分出现在讲解Fama French三因素模型讲解权重那里，但是知识点稍有区别。
这个PPT中讲解的是分配给积极型基金经理的权重，因为基金经理的类型只有积极和消极，所以还不足100% 的部分就是消极基金的权重。同样的道理，如果基金型基金的权重达到了100%以上（比如120%），那么(100%-120%=-20%）的部分就是消极型基金的权重，相当于short 20%的消极基金。
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超过和不超过都是消极型的话，积极型的该怎么判断呀
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基金经理的部分都是属于积极型的基金的。
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