mcp_mvp2019-02-25 10:23:02
mcp_mvp老师上课说到VaR的基础知识不扎实，确实有感觉。想到一个问题，离散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位点是 -100，而95%时候是“0”，则95%的VaR是否应该是“-100”？另外，如果某个基金收益非常好，95%的分位点对应的是正收益，到97%的时候是“0”，99%的时候是“-10”，则95%的VaR对应的金额应该是“0”还是“-10”？ 是否VaR一定要是 置信水平下最大的 “亏损金额”？ 谢谢
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Wendy2019-02-27 09:35:17
Wendy同学你好
离散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位点是 -100，而95%时候是“0”，则95%的VaR是否应该是“-100”？
95%的VaR那就是0
另外，如果某个基金收益非常好，95%的分位点对应的是正收益，到97%的时候是“0”，99%的时候是“-10”，则95%的VaR对应的金额应该是“0”还是“-10”？ 是否VaR一定要是 置信水平下最大的 “亏损金额”？
95%那还是0，VaR一定要是 置信水平下最大的 “亏损金额”的
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Crystal2019-02-27 12:02:36
Crystal同学你好，你说的第一个点关于98%是100的损失,而95%是0，如果说求的是95%的var值，那么对应的就应该是0的。第二个95%如果是一个正的收益，那么var值就应该是0，var在离散的分布中看分位点和最大损失。
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