开同学2024-06-17 01:48:37
开同学请问在market risk里，怎么有的时候用的是说99% -1 天有的时候是10天？可以解释一下分别是在什么情境下用的吗？
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黄石2024-06-17 21:05:48
黄石同学你好。99% 10天的VaR是监管要求的，以前巴塞尔协议要求计算市场风险资本金的时候采用99%置信水平下的10天的VaR（当然现在这方面的要求是有所更新的，这些在FRTB里面会学习）。现实当中如果我们只是简单计算一个风险测度指标的话，在Time horizon和confidence level的选择上是有灵活度的，对于市场风险，常用的time horizon是1天，1周，10天等；置信水平也可以根据我们的需求变化。
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那是如果考试题里问测量market risk的time horizon是算1天还是10天呢？
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同学你好。像这种选择比较灵活的问题考试题目一般不会问的；如果问监管要求的那就是10天。
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