蛋同学2024-06-15 17:39:53
蛋同学SRC和IRC考虑的东西好像有重复
回答（1）
Will2024-06-17 12:33:30
Will同学你好，你说的有重复的是哪里呢？
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之前讲SRC的时候，有说SRC考虑的事trading book里面的default；这里讲IRC的时候，也说了考虑trading book里的default，这个是不是重复考虑了呀
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同学你好，
最早在1996年公布的巴塞尔协议I的补充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，针对的是交易账户中持有的一些产品（利率类、股票类）的发行人违约导致的损失可能性。
在2004年的巴塞尔协议II中增加了IRC部分，即除了发行人违约的风险，其实还有发行人的外部评级被降级，信用状况变差恶化的情况也会导致持有产品的价格下跌，出现损失。
所以SRC里面是考虑到了违约的问题；IRC除了考虑违约还考虑的是信用状况恶化或者评级降级的问题。
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