ray回答（1）
最佳
Wendy2019-02-27 09:29:24
Wendy同学你好，你说的是对的。
如果是e-z*sigma，一般算出来是负的，才表示损失。只不过通常我们会加上一个绝对值，使VaR看起来是一个正值。
但是这个题比较特殊，e-z*sigma，算出来是正的，正的也就盈利，不是损失。不能看做是VaR，因为VaR表示损失。
所以，没有考虑组合的均值，默认均值为0.在0的基础上产生的波动，也就是损失
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