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Will2024-06-12 09:50:16
Will同学你好，首先我们看解析里面给的这个：VaR = VaR ＋ LC =30×100× |2%-2.33×3%|＋0.5×（0.5%＋2.58×1%）×30×100=195.90，前面用绝对值的是计算的市场的VAR值，后面的是计算的LC（也就是cost of liquidity）
加绝对值的部分是市场的VAR，由于VAR值计算的是损失，而|2%-2.33×3%|里面的部分是一个负值，损失是负值，那不成收益了，所以这里我们人为的加上绝对值，把他变成正值。损失为正才是损失。
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