ray2019-02-24 10:59:32
ray这题的答案是错的。 12.5%- 1.645*a= 2.4/14 1.645*a= - 0.04643 a= - 2.8% 答案解析中，把公式写成了 a*1.645 - 12.5%， 符号弄错了。
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Robin Ma2019-02-25 09:38:33
Robin Ma同学你好，请参考视频讲解，在frm二级中，我们将VAR，损失看成一个整数，因此在计算的时候我们会带一个绝对值，以便于计算，在这题中标准差一定是一个比较大的值，1.645a必须大于预期收益率12.5，不然就不会出现一个正的VAR值（即损失），因此答案没有问题。
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你说没问题，那你按照视频里面的讲解，把具体的数字算出来看一看，到底有没有问题！！！
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同学你好，绝对值内是12.5%-1.645*sigma，打开绝对值后需要进行变向，1.645*sigma-12.5%=2.4/14，在我的讲解中我已经说过1.645sigma-12.5%一定是大于零的，不然就不会出现var了，这里的var是正的，在二级中就代表了会发生损失，也就是在一天内95%置信水平下 最大的损失是多少，变换符号后就可以算出sigma=18%，最接近的就是C选项。
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好的，我懂了，感谢!
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没事，加油~！
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