罗同学2024-05-29 15:27:53
罗同学这一页的最后两行说的是basis point volatility是指短期利率的波动，但是老师之前说的是basis point volatility只是σ，只表示短期利率波动中的一部分，到底哪个定义是对的？
回答（1）
黄石2024-06-07 10:11:54
黄石同学你好。以此处课件上的定义为准。简单来说，波动项中dW前面所有的东西组合在一块就是basis point volatility。我不太确定具体授课老师是在什么情境下说的basis point volatility只是sigma，因为前面这些模型的波动项设定较为简单，他们的basis point volatility确实是sigma，到了后续更高阶的模型basis point volatility也会相应变得更加复杂。
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