罗同学2024-05-27 17:23:14
罗同学这里的反标准法里面的vi表示的“风险因子的价值”是什么意思可以具体解释下吗？
回答（1）
黄石2024-06-07 10:08:52
黄石同学你好。这个课件上写得有些粗糙了，稍作了解即可。这里的v实际指的是对于风险因子的敏感度（例如期权对股票价格的敏感度delta），也就是风险因子的变动带来的组合价值的变动。而w和rho则分别是巴塞尔委员会确定的敏感度的权重和各自风险因子之间的相关性。 如果对这部分内容感兴趣的话可以参考原版书205 - 207页。但是注意这部分内容不在考纲要求范围内。
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