广同学2019-02-21 14:14:39
广同学老师好，在第二种全球风险最小的方法中，beta 1=beta 2=1对吗？
回答（1）
Crystal2019-02-21 15:25:40
Crystal同学你好，我没有很懂你的意思，在组合var最小的时候要求的是构成这个组合的资产的mvar都是一样的，原因是这样的，以两个资产组合的mvar为例，如果这两个资产的mvar是不一样的，那么对应的就应该是有高有低，mvar表示的概念是每增加以单位的该资产对应的会增加多少风险，所以说一个理性人想要调整portfolio就应该是增加mvar相对比较小的资产，减少mvar比较大的资产来以此达到整个组合的风险最小化。
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我的意思是在全球风险最小的时候是不是beta都等于1？
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同学你好，可以近似这么理解，因为beta有很多定义，其中有一个就是beta衡量的是大盘变动一个单位对应组合会变动多少，因为在这里面我们认为全球的组合他其实就是市场组合本身，所以说他的beta一定是1
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