雎同学2024-05-19 21:15:43
雎同学请问什么时候var的公式会用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如题干里面有average returen ，不是理解成均值μ吗？不要Will老师回答
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Michael2024-05-20 15:47:46
Michael学员你好，只要是题目给到了你mean的数据就是需要去考虑的，例外的情况一般就是题目说了计算daily VaR，那么其中的mean确实是可以忽略的。
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本题中给到了均值，也没有说是求一天的Var，请问为什么算的时候默认均值为0
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这个题目是一个风险预算的题，为了方便就计算组合的isk budget，risk budgeting中是不考虑资产回报的。严格来说不是VaR计算，只不过是利用了类似VaR的计算方法。
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