戴同学2024-05-18 19:55:12
戴同学可以请老师帮忙，卷积cornolution 和Gaussian copular 这两个方法运用在不同风险测度中的总结。其次这两个方法是一个含义吗？有什么区别和联系？
回答（1）
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Will2024-05-19 10:37:57
Will同学你好。
Copula是一类通过将变量各自的边缘分布（Marginal distribution）连接在一起、进而构建变量的联合分布（Joint distribution）的函数，用于建模变量之间的相关性。Gaussian copula则是copula中的一类，是根据标准正态分布进行运作的。
所以Gaussian copula的目的是获得变量之间的相关性
卷积convolution，将频率和损失严重程度整合到一起的过程叫做卷积，该卷积过程假设损失频率和损失严重程度是独立的。其目的是为了获得其损失分布。
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