100001039409回答（1）
黄石2024-05-21 10:12:33
黄石同学你好。这个考察的有点深，稍微了解一下就可以了。Risk premium本质上补偿的是每年投资者承担的利率风险（一般也被称为duration risk）。在这样一个简单的模型中，对于三年期的零息债券，只有两年的时间段利率具有未知性，当前一年的利率是已知的，因此我们需要补偿的是两年的利率风险，具体做法就是在第二年年初的利率上加上2*risk premium。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片